PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKX.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMKX.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMKX.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMKX.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Filtered Min TE while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMKX.DE returned 7.82%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMKX.DE charges 0.26%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMKX.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMKX.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMKX.DE показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

EMKX.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.91%
6 месяцев
27.47%
1 год
47.96%
3 года*
20.45%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMKX.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKX.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF		26.91%18.66%14.62%4.95%-15.64%4.35%6.78%21.85%-11.58%19.87%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%

Correlation

The correlation between EMKX.DE and EUNZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.89

The correlation between EMKX.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EMKX.DE:
EMKX.DE с AXQE.DEEMKX.DE с ASRM.DEEMKX.DE с EMWE.DEEMKX.DE с ASRE.DEEMKX.DE с AXQT.DEEMKX.DE с ETDD.DEEMKX.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

EMKX.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKX.DE
Ранг доходности на риск EMKX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKX.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKX.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKX.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKX.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMKX.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKX.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.85

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.65

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.00

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

10.57

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKX.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKX.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKX.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKX.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.85

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EMKX.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка EMKX.DE за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKX.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMKX.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-30.47%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-7.50%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-14.00%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-14.00%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.96%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.62%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.13%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKX.DE и EUNZ.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMKX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EMKX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMKX.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.75%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

10.35%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

12.18%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.41%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

13.32%

+4.98%

Сравнение комиссий EMKX.DE и EUNZ.DE

EMKX.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKX.DE и EUNZ.DE

Ни EMKX.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMKX.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMKX.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMKX.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EMKX.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Filtered Min TE, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.26% for EMKX.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMKX.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор