PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMHY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMHY returned 4.71%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.14% соответственно.

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between EMHY and SPHY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.44

Over the past year, EMHY and SPHY have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EMHY и SPHY

Секторы
EMHY
SPHY

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EMHY
100.0%
SPHY

-

Сырьевые материалы

EMHY

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

EMHY

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

EMHY

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

EMHY

-

SPHY

-

Энергетика

EMHY

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

EMHY

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

EMHY

-

SPHY

-

Недвижимость

EMHY

-

SPHY

-

Технологии

EMHY

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

EMHY

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

EMHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.92

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.92

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.92

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.27

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EMHY и SPHY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-21.97%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-2.41%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-4.85%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-15.29%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-21.97%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.29%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и SPHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.14%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.91%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

3.68%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

7.17%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

7.89%

+2.77%

Сравнение комиссий EMHY и SPHY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и SPHY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and SPHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.14% vs 4.71% for EMHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.14% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.39% for EMHY.

EMHY is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.05% for SPHY.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор