PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и SPHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.87%
79.87%
EMHY
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.30

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.88

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.68

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.53

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.69%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

EMHY:

-1.43%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.39% соответственно.


EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и SPHY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.30
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.88
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMHY: 1.27
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.68
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.53
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.61
EMHY
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и SPHY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и SPHY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-1.20%
EMHY
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и SPHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
4.20%
EMHY
SPHY