PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и PGHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EMHY и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.12%
55.24%
EMHY
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.30

PGHY:

1.36

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.88

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.68

PGHY:

1.65

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.53

PGHY:

9.10

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.69%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

EMHY:

-1.43%

PGHY:

-1.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHY показывает доходность 1.73%, а PGHY немного выше – 1.74%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.10% соответственно.


EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и PGHY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.30
PGHY: 1.36
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.88
PGHY: 1.96
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMHY: 1.27
PGHY: 1.28
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.68
PGHY: 1.65
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.53
PGHY: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.36
EMHY
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и PGHY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности PGHY в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и PGHY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-1.52%
EMHY
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и PGHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
3.93%
EMHY
PGHY