PortfoliosLab logo
Сравнение EMFM с IDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMFM и IDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EMFM и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
465.98%
-26.98%
EMFM
IDX

Основные характеристики

Доходность по периодам


EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IDX

С начала года

-11.96%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-13.22%

5 лет

1.58%

10 лет

-3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMFM и IDX

EMFM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.


График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMFM: 0.70%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMFM и IDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMFM
Ранг риск-скорректированной доходности EMFM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMFM c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMFM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMFM: 0.42
IDX: -0.55
Коэффициент Сортино EMFM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMFM: 0.66
IDX: -0.64
Коэффициент Омега EMFM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMFM: 1.35
IDX: 0.92
Коэффициент Кальмара EMFM, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMFM: 0.00
IDX: -0.27
Коэффициент Мартина EMFM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMFM: 2.49
IDX: -0.83


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.55
EMFM
IDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFM и IDX

EMFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
100.16%100.16%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.55%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EMFM и IDX


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.34%
-41.88%
EMFM
IDX

Волатильность

Сравнение волатильности EMFM и IDX

Текущая волатильность для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что EMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.50%
EMFM
IDX