PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 11.54%/yr for ETDD.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ETDD.DE с доходностью 7.30%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%-2.19%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and ETDD.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between EMEH.DE and ETDD.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.99

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.55

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.44

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

4.89

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ETDD.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEETDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.99

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.40

-0.88

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки ETDD.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-38.45%

-53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.95%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.49%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-23.26%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-0.45%

-79.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-7.18%

-74.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и ETDD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) составляет 4.15%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.00%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

12.97%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.93%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.55%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

18.31%

+15.85%

Сравнение комиссий EMEH.DE и ETDD.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и ETDD.DE

Ни EMEH.DE, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and ETDD.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE is categorized as Commodities, while ETDD.DE is Europe Equities. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор