Сравнение EMDG.L с VEMT.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Legal & General and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 3.40%/yr for VEMT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMDG.L показывает доходность 1.60%, а VEMT.L немного ниже – 1.55%.
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDG.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | -0.33% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and VEMT.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between EMDG.L and VEMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
VEMT.L
Сравнение EMDG.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDG.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.44 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.86 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDG.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и VEMT.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки VEMT.L в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -14.64% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -4.31% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -8.59% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -11.41% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.50% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.88% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.53% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и VEMT.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.33% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.50% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.11% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.13% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 9.15% | -1.33% |
Сравнение комиссий EMDG.L и VEMT.L
И EMDG.L, и VEMT.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и VEMT.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности VEMT.L в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and VEMT.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L and VEMT.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор