PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDG.L с JMBP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDG.L с JMBP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 0.77%/yr for JMBP.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDG.L и JMBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMDG.L торгуется в GBp, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMDG.L показывает доходность 1.60%, а JMBP.L немного выше – 1.62%.

EMDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.38%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.25%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

JMBP.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.82%
3 года*
7.54%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDG.L и JMBP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		1.60%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-1.56%
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		1.62%13.12%1.60%8.37%-17.57%-2.86%1.85%

Correlation

The correlation between EMDG.L and JMBP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.02

The correlation between EMDG.L and JMBP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)

Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с JPEE.LEMDG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с JMBP.L:
JMBP.L с EMLO.LJMBP.L с JREG.LJMBP.L с IEMB.LJMBP.L с JPEE.LJMBP.L с EMGA.LJMBP.L с JMAB.LJMBP.L с PEMD.L

Доходность на риск

EMDG.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JMBP.L
Ранг доходности на риск JMBP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBP.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDG.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDG.LJMBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.99

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.08

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.38

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.19

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDG.L vs. JMBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDG.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JMBP.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDG.L и JMBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDG.LJMBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.11

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EMDG.L и JMBP.L

Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и JMBP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDG.LJMBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-27.19%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.52%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-7.61%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-26.88%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.08%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.99%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.06%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDG.L и JMBP.L

Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.78%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDG.LJMBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.96%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.53%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.44%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

8.49%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

10.58%

-2.76%

Сравнение комиссий EMDG.L и JMBP.L

EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMBP.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDG.L и JMBP.L

Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности JMBP.L в 5.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.33%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%0.00%
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		5.75%5.61%5.83%5.24%5.16%3.70%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EMDG.L and JMBP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.

EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.39% for JMBP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и JMBP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор