Сравнение EMDG.L с EMAU.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDG.L returned 5.63%/yr vs 5.11%/yr for EMAU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как EMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у EMAU.L с доходностью 0.82%.
EMDG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.73%
EMAU.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам EMDG.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | -0.65% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.56% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 0.36% | 7.52% | 1.50% | -0.80% | 0.88% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and EMAU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between EMDG.L and EMAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
EMAU.L
Сравнение EMDG.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDG.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.36 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и EMAU.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -12.44% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.84% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -8.77% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -2.89% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -4.47% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.86% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и EMAU.L
Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.80%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.23% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.39% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 6.68% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.44% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 8.44% | +4.69% |
Сравнение комиссий EMDG.L и EMAU.L
EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и EMAU.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 2.25% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and EMAU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Legal & General and L&G. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор