PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с GOGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с GOGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO).

EMCL.NEO и GOGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и GOGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и GOGY.TO

2026 (YTD)2025
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%6.02%
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у GOGY.TO с доходностью -2.98%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TO
Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и GOGY.TO

GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOGOGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.77

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.64

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

4.80

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

17.79

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. GOGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GOGY.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и GOGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOGOGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.77

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.00

-1.83

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и GOGY.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и GOGY.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%.

TTM2025
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и GOGY.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, примерно равная максимальной просадке GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и GOGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOGOGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-20.87%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-20.14%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-11.67%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.40%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.44%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и GOGY.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOGOGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

10.98%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

22.13%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

34.40%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

34.84%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

34.84%

-15.52%