Сравнение EMCB с SPHY
EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. EMCB is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 10 years, EMCB returned 4.27%/yr vs 5.16%/yr for SPHY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции EMCB уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.27% против 5.16% соответственно.
EMCB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 4.27%
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам EMCB и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2.34% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.80% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between EMCB and SPHY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, EMCB and SPHY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
EMCB
SPHY
Сравнение EMCB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.59 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.65 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCB и SPHY
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -21.97% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.41% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -4.85% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -15.29% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | -21.97% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.21% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.28% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.53% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и SPHY
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что EMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.96% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.97% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.71% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.18% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 7.86% | +0.60% |
Сравнение комиссий EMCB и SPHY
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и SPHY
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности SPHY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.34% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.25% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
EMCB and SPHY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCB has higher volatility (1.47%) compared to SPHY (0.96%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs SPHY's -21.97%.
On 10-year performance, SPHY leads with 5.16% vs 4.27% for EMCB. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.16% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 5.34% for EMCB.
EMCB is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.05% for SPHY.
EMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCB и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор