Сравнение EM1C.DE с XUEE.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EM1C.DE returned 4.00%/yr vs 7.16%/yr for XUEE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и XUEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XUEE.DE с доходностью 1.11%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
XUEE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и XUEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -0.72% |
XUEE.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged | 1.11% | 10.44% | 3.34% | 7.63% | -21.79% | -0.09% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and XUEE.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
XUEE.DE
Сравнение EM1C.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | XUEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.03 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.91 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и XUEE.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки XUEE.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и XUEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -30.78% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -4.31% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -8.57% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.52% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -15.12% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.11% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и XUEE.DE
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.55%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.82% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.15% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.12% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.14% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.14% | -1.08% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и XUEE.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XUEE.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и XUEE.DE
EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
XUEE.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged | 4.31% | 4.86% | 6.00% | 4.45% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and XUEE.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.40% for XUEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и XUEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор