Сравнение EM1C.DE с CGB.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.41%/yr vs 3.10%/yr for CGB.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и CGB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
CGB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и CGB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 4.27% | 4.52% | 3.70% | 6.43% | -4.55% | -2.31% | -6.15% | 12.06% | -4.26% | -10.33% |
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 8.22% | -6.58% | 9.93% | -2.82% | -0.10% | 15.85% | -0.38% | 4.86% | 4.94% | -7.69% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and CGB.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
CGB.DE
Сравнение EM1C.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EM1C.DE | CGB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.48 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 10.44 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и CGB.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и CGB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | CGB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -20.06% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.83% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.21% | -11.08% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.70% | -13.94% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -0.74% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -9.25% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и CGB.DE
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.12%, в то время как у Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | CGB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.51% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 3.98% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 5.75% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 6.73% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 11.06% | -0.96% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и CGB.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CGB.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и CGB.DE
EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.99% | 2.40% | 2.37% | 2.97% | 4.40% | 2.17% | 2.15% | 2.56% | 0.72% | 2.64% | 0.38% |
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and CGB.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EM1C.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.20% for CGB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и CGB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор