Сравнение EM1C.DE с ASRC.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EM1C.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -1.29% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and ASRC.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between EM1C.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
ASRC.DE
Сравнение EM1C.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.01 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -15.59% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.97% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -12.90% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -15.59% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.23% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.23% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и ASRC.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) имеют волатильность 1.55% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.62% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.09% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 6.79% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.24% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.15% | -1.09% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и ASRC.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ASRC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и ASRC.DE
Ни EM1C.DE, ни ASRC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EM1C.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: VanEck and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.25% for ASRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор