Сравнение ELFF.DE с ELFA.DE
ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) and ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while ELFA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFF.DE returned 1.31%/yr vs 11.83%/yr for ELFA.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELFF.DE и ELFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFF.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у ELFA.DE с доходностью 4.66%.
ELFF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
ELFA.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам ELFF.DE и ELFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.40% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -3.53% | -0.57% | 0.22% | -0.33% |
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 4.66% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.08% | 26.68% | -3.88% | 10.41% |
Correlation
The correlation between ELFF.DE and ELFA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, ELFF.DE and ELFA.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFF.DE vs. ELFA.DE — Ранг доходности на риск
ELFF.DE
ELFA.DE
Сравнение ELFF.DE c ELFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFF.DE | ELFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 3.54 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFF.DE | ELFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ELFF.DE и ELFA.DE
Максимальная просадка ELFF.DE за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки ELFA.DE в -38.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFF.DE и ELFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFF.DE | ELFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -38.14% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -12.29% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -16.35% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -23.33% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.20% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.32% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.80% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFF.DE и ELFA.DE
Текущая волатильность для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) составляет 0.54%, в то время как у Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ELFF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFF.DE | ELFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 4.91% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 13.88% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 17.15% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 17.86% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 19.26% | -17.64% |
Сравнение комиссий ELFF.DE и ELFA.DE
И ELFF.DE, и ELFA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFF.DE и ELFA.DE
Дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ELFA.DE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.18% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFF.DE and ELFA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFF.DE and ELFA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
ELFF.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ELFA.DE is Europe Equities. ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50.
Подберите оптимальное распределение для ELFF.DE и ELFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор