PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFF.DE с EL4L.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFF.DE с EL4L.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) and EL4L.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while EL4L.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFF.DE returned 1.31%/yr vs 0.29%/yr for EL4L.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ELFF.DE и EL4L.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFF.DE показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у EL4L.DE с доходностью -0.08%.

ELFF.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.66%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

EL4L.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.71%
3 года*
2.56%
5 лет*
0.29%
10 лет*
0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFF.DE и EL4L.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFF.DE
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF 		0.40%2.75%3.74%3.68%-3.53%-0.57%0.22%-0.33%
EL4L.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF		-0.08%2.34%2.62%3.63%-6.25%-0.92%-0.04%-0.75%

Correlation

The correlation between ELFF.DE and EL4L.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.49

The correlation between ELFF.DE and EL4L.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFF.DE:
ELFF.DE с D6RQ.DEELFF.DE с ELF1.DEELFF.DE с ELFC.DEELFF.DE с EL4G.DEELFF.DE с ELFB.DEELFF.DE с EL4A.DEELFF.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с EL4L.DE:
EL4L.DE с D6RQ.DEEL4L.DE с D6RP.DEEL4L.DE с X03B.DEEL4L.DE с D5BC.DEEL4L.DE с DBXP.DEEL4L.DE с EIB3.DEEL4L.DE с EUNH.DE

Доходность на риск

ELFF.DE vs. EL4L.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFF.DE
Ранг доходности на риск ELFF.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFF.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFF.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFF.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EL4L.DE
Ранг доходности на риск EL4L.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4L.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4L.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4L.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4L.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4L.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFF.DE c EL4L.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFF.DEEL4L.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.31

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.33

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

0.97

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFF.DE vs. EL4L.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFF.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EL4L.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFF.DE и EL4L.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFF.DEEL4L.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ELFF.DE и EL4L.DE

Максимальная просадка ELFF.DE за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки EL4L.DE в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFF.DE и EL4L.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFF.DEEL4L.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.95%

-8.73%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.61%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-1.61%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.60%

-7.75%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.84%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.41%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFF.DE и EL4L.DE

Текущая волатильность для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) составляет 0.54%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что ELFF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFF.DEEL4L.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.46%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

1.71%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

2.25%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.70%

-0.08%

Сравнение комиссий ELFF.DE и EL4L.DE

И ELFF.DE, и EL4L.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFF.DE и EL4L.DE

Дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EL4L.DE в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4L.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF		1.65%1.36%1.37%0.26%0.34%0.41%0.51%1.07%0.69%1.55%1.58%1.85%
ELFF.DE
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF 		1.49%2.67%1.53%1.48%1.41%1.99%1.55%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFF.DE and EL4L.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFF.DE and EL4L.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ELFF.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EL4L.DE is European Government Bonds. ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while EL4L.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFF.DE и EL4L.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор