Сравнение ELFB.DE с CEMT.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFB.DE returned 12.75%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELFB.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 6.44% соответственно.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and CEMT.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ELFB.DE and CEMT.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
CEMT.DE
Сравнение ELFB.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.03 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -37.66% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -4.26% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -14.36% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -29.23% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -37.66% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.39% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.16% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и CEMT.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 0.00% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 0.00% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 6.11% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 14.61% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 16.11% | +4.88% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и CEMT.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор