Сравнение ELFA.DE с PR1Z.DE
ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFA.DE returned 11.83%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFA.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
ELFA.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFA.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 4.66% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.08% | 26.68% | -3.88% | 22.74% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between ELFA.DE and PR1Z.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between ELFA.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFA.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
ELFA.DE
PR1Z.DE
Сравнение ELFA.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFA.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.79 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFA.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ELFA.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFA.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -39.52% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -10.29% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -15.66% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -24.19% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.61% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.79% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFA.DE и PR1Z.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFA.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.59% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.98% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.52% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.26% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.63% | +0.63% |
Сравнение комиссий ELFA.DE и PR1Z.DE
ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFA.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.18% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ELFA.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ELFA.DE.
ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор