Сравнение ELFA.DE с LCUK.DE
ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFA.DE returned 11.83%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFA.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
ELFA.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFA.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 4.66% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.08% | 26.68% | -3.88% | 29.78% | -9.33% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between ELFA.DE and LCUK.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between ELFA.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFA.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
ELFA.DE
LCUK.DE
Сравнение ELFA.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFA.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.04 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.27 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFA.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ELFA.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFA.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -41.10% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.31% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -16.69% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -16.69% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.84% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.66% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.33% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFA.DE и LCUK.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFA.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.62% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 10.28% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 12.17% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.12% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.10% | +2.16% |
Сравнение комиссий ELFA.DE и LCUK.DE
ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFA.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.18% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFA.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for ELFA.DE.
ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор