Сравнение EL4Y.DE с ELFF.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) are both exchange-traded funds - EL4Y.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while ELFF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Y.DE returned 11.26%/yr vs 1.31%/yr for ELFF.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for ELFF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и ELFF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ELFF.DE с доходностью 0.40%.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.26%
ELFF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и ELFF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.24% | 18.13% | 7.64% | 14.59% | -1.21% | 25.48% | -6.26% | 9.36% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.40% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -3.53% | -0.57% | 0.22% | -0.33% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and ELFF.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, EL4Y.DE and ELFF.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. ELFF.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
ELFF.DE
Сравнение EL4Y.DE c ELFF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Y.DE | ELFF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.90 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 2.57 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Y.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и ELFF.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки ELFF.DE в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и ELFF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -4.95% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -1.64% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -1.64% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -4.60% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.72% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.25% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.57% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и ELFF.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.54% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 1.51% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 1.72% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 1.70% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 1.62% | +14.12% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и ELFF.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ELFF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и ELFF.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ELFF.DE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.32% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.45% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Y.DE and ELFF.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EL4Y.DE.
EL4Y.DE is categorized as Europe Equities, while ELFF.DE is European Corporate Bonds. EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.15% for ELFF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и ELFF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор