PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4T.DE с X710.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4T.DE с X710.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) and X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 while X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4T.DE returned -0.54%/yr vs -0.07%/yr for X710.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4T.DE и X710.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4T.DE показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у X710.DE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции EL4T.DE уступали акциям X710.DE по среднегодовой доходности: -0.54% против -0.07% соответственно.

EL4T.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
0.52%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
-0.54%

X710.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.53%
1 год
1.67%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4T.DE и X710.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		0.48%1.23%1.67%4.08%-9.83%-1.28%-0.08%-0.15%0.48%-1.32%
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF		1.35%1.72%0.93%8.80%-19.87%-3.00%4.20%6.78%1.03%1.08%

Correlation

The correlation between EL4T.DE and X710.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2009 г.

0.65

Over the past year, EL4T.DE and X710.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с EL4F.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с X710.DE:
X710.DE с EAH.DEX710.DE с KX1G.DEX710.DE с PR1R.DEX710.DE с EXUS.DEX710.DE с D5BC.DEX710.DE с IHYA.LX710.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EL4T.DE vs. X710.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
X710.DE
Ранг доходности на риск X710.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X710.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4T.DE c X710.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4T.DEX710.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.34

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.52

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.40

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

1.04

-0.43

EL4T.DE vs. X710.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4T.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа X710.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4T.DE и X710.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4T.DE и X710.DE

Максимальная просадка EL4T.DE за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки X710.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4T.DE и X710.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4T.DEX710.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-23.16%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-4.18%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-4.41%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.08%

-22.84%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-23.16%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-12.37%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-5.21%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.61%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4T.DE и X710.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что EL4T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X710.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4T.DEX710.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.23%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.17%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.90%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.50%

7.36%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

6.28%

-3.60%

Сравнение комиссий EL4T.DE и X710.DE

И EL4T.DE, и X710.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4T.DE и X710.DE

Дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4T.DE and X710.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4T.DE and X710.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5, while X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4T.DE и X710.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор