PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4P.DE с EL4M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4P.DE с EL4M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Deka - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4P.DE returned -0.11%/yr vs -0.03%/yr for EL4M.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4P.DE и EL4M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4P.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у EL4M.DE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции EL4P.DE уступали акциям EL4M.DE по среднегодовой доходности: -0.11% против -0.03% соответственно.

EL4P.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.17%
1 год
0.76%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.11%

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4P.DE и EL4M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		0.16%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.34%6.96%1.47%0.72%
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-11.06%-1.40%1.14%1.77%0.17%-0.21%

Correlation

The correlation between EL4P.DE and EL4M.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2009 г.

0.88

The correlation between EL4P.DE and EL4M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с ELFW.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с XZEB.DEEL4M.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

EL4P.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4P.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4P.DEEL4M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.13

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.14

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

0.39

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4P.DE vs. EL4M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4P.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EL4M.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4P.DE и EL4M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4P.DEEL4M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EL4P.DE и EL4M.DE

Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и EL4M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4P.DEEL4M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-13.53%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-2.63%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.65%

-2.63%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-13.20%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

-13.53%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-3.72%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.58%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.95%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4P.DE и EL4M.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4P.DEEL4M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.19%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

2.66%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

2.99%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

4.04%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

3.13%

+2.93%

Сравнение комиссий EL4P.DE и EL4M.DE

И EL4P.DE, и EL4M.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4P.DE и EL4M.DE

Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности EL4M.DE в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.64%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

EL4P.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4P.DE and EL4M.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и EL4M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор