PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4N.DE с X710.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4N.DE с X710.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4N.DE returned 0.05%/yr vs -0.07%/yr for X710.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4N.DE и X710.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4N.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у X710.DE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции EL4N.DE превзошли акции X710.DE по среднегодовой доходности: 0.05% против -0.07% соответственно.

EL4N.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.48%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
0.05%

X710.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.53%
1 год
1.67%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4N.DE и X710.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.00%2.08%1.72%7.32%-15.78%-2.17%3.22%4.28%0.73%0.43%
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF		1.35%1.72%0.93%8.80%-19.87%-3.00%4.20%6.78%1.03%1.08%

Correlation

The correlation between EL4N.DE and X710.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.90

The correlation between EL4N.DE and X710.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4N.DE:
EL4N.DE с EL42.DEEL4N.DE с D6RP.DEEL4N.DE с D6RQ.DEEL4N.DE с ELFF.DEEL4N.DE с PRAB.DEEL4N.DE с EUNH.DEEL4N.DE с LYS4.DE
Часто сравнивают с X710.DE:
X710.DE с EAH.DEX710.DE с KX1G.DEX710.DE с PR1R.DEX710.DE с EXUS.DEX710.DE с D5BC.DEX710.DE с IHYA.LX710.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EL4N.DE vs. X710.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4N.DE
Ранг доходности на риск EL4N.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4N.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4N.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4N.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
X710.DE
Ранг доходности на риск X710.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X710.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4N.DE c X710.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4N.DEX710.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.40

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

1.04

+0.06

EL4N.DE vs. X710.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4N.DE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X710.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4N.DE и X710.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4N.DE и X710.DE

Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки X710.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и X710.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4N.DEX710.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-23.16%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-4.18%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-4.41%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-22.84%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-23.16%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.37%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.21%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.61%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4N.DE и X710.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) составляет 1.10%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X710.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4N.DEX710.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

4.17%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.90%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

7.36%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

6.28%

-1.50%

Сравнение комиссий EL4N.DE и X710.DE

И EL4N.DE, и X710.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4N.DE и X710.DE

Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.33%0.92%0.82%2.15%0.77%0.72%0.97%1.16%1.32%2.60%2.65%2.77%
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL4N.DE and X710.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4N.DE and X710.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и X710.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор