PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4N.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4N.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Deka - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4N.DE returned 0.05%/yr vs -0.06%/yr for EL4P.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4N.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4N.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции EL4N.DE превзошли акции EL4P.DE по среднегодовой доходности: 0.05% против -0.06% соответственно.

EL4N.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.48%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
0.05%

EL4P.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
1.84%
3 года*
2.88%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4N.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.00%2.08%1.72%7.32%-15.78%-2.17%3.22%4.28%0.73%0.43%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.47%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%6.96%1.48%0.72%

Correlation

The correlation between EL4N.DE and EL4P.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.93

The correlation between EL4N.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4N.DE:
EL4N.DE с EL42.DEEL4N.DE с D6RP.DEEL4N.DE с D6RQ.DEEL4N.DE с ELFF.DEEL4N.DE с PRAB.DEEL4N.DE с EUNH.DEEL4N.DE с LYS4.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с D6RP.DE

Доходность на риск

EL4N.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4N.DE
Ранг доходности на риск EL4N.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4N.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4N.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4N.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4N.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4N.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.37

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.56

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.45

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

1.16

-0.07

EL4N.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4N.DE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4P.DE равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4N.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4N.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4N.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-23.49%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-4.09%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-4.43%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-23.13%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-23.49%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.62%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.57%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.58%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4N.DE и EL4P.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) составляет 1.10%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4N.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.28%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

4.13%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.93%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

7.49%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

6.06%

-1.28%

Сравнение комиссий EL4N.DE и EL4P.DE

И EL4N.DE, и EL4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4N.DE и EL4P.DE

Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EL4P.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.33%0.92%0.82%2.15%0.77%0.72%0.97%1.16%1.32%2.60%2.65%2.77%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL4N.DE and EL4P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4N.DE and EL4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор