Сравнение EL4M.DE с X710.DE
EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned 0.01%/yr vs -0.12%/yr for X710.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4M.DE и X710.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4M.DE показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у X710.DE с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции EL4M.DE превзошли акции X710.DE по среднегодовой доходности: 0.01% против -0.12% соответственно.
EL4M.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.01%
X710.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -0.12%
Сравнение доходности по годам EL4M.DE и X710.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 0.60% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -1.41% | 1.14% | 1.77% | 0.17% | -0.21% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 1.40% | 1.72% | 0.93% | 8.80% | -19.87% | -3.00% | 4.20% | 6.78% | 1.03% | 1.08% |
Correlation
The correlation between EL4M.DE and X710.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2009 г. | 0.86 |
The correlation between EL4M.DE and X710.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4M.DE vs. X710.DE — Ранг доходности на риск
EL4M.DE
X710.DE
Сравнение EL4M.DE c X710.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4M.DE | X710.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.00 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4M.DE и X710.DE
Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки X710.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и X710.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4M.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -23.16% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -4.18% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -4.41% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -22.84% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -23.16% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -12.33% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -5.21% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.61% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4M.DE и X710.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 0.71%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X710.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4M.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.22% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.17% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.89% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 7.36% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.28% | -3.15% |
Сравнение комиссий EL4M.DE и X710.DE
И EL4M.DE, и X710.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4M.DE и X710.DE
Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.15% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4M.DE and X710.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE and X710.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и X710.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор