Сравнение EL4L.DE с ELFB.DE
EL4L.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF) and ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4L.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3, while ELFB.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Eurozone Sustainability. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4L.DE returned 0.07%/yr vs 12.75%/yr for ELFB.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EL4L.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for ELFB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4L.DE и ELFB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4L.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ELFB.DE с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EL4L.DE уступали акциям ELFB.DE по среднегодовой доходности: 0.07% против 12.75% соответственно.
EL4L.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 0.07%
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам EL4L.DE и ELFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4L.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | -0.08% | 2.34% | 2.62% | 3.63% | -6.25% | -0.92% | -0.04% | 0.22% | -0.09% | -0.55% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
Correlation
The correlation between EL4L.DE and ELFB.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.03 |
Over the past year, EL4L.DE and ELFB.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4L.DE vs. ELFB.DE — Ранг доходности на риск
EL4L.DE
ELFB.DE
Сравнение EL4L.DE c ELFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4L.DE | ELFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.88 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4L.DE | ELFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.28 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EL4L.DE и ELFB.DE
Максимальная просадка EL4L.DE за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки ELFB.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4L.DE и ELFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4L.DE | ELFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -42.72% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -12.55% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -16.40% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -29.56% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -42.72% | +33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.37% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -7.15% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.53% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4L.DE и ELFB.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) составляет 0.58%, в то время как у Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EL4L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4L.DE | ELFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 5.34% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 15.10% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 18.91% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 19.73% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 20.99% | -19.29% |
Сравнение комиссий EL4L.DE и ELFB.DE
EL4L.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELFB.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4L.DE и ELFB.DE
Дивидендная доходность EL4L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ELFB.DE в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4L.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | 1.65% | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.34% | 0.41% | 0.51% | 1.07% | 0.69% | 1.55% | 1.58% | 1.85% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4L.DE and ELFB.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4L.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4L.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
EL4L.DE is categorized as European Government Bonds, while ELFB.DE is Europe Equities. EL4L.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3, while ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability. Their fees differ too: 0.15% for EL4L.DE and 0.40% for ELFB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4L.DE и ELFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор