Сравнение EL4K.DE с EL4F.DE
EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4K.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EL4F.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4K.DE returned -0.25%/yr vs 8.87%/yr for EL4F.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4K.DE и EL4F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4K.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EL4K.DE уступали акциям EL4F.DE по среднегодовой доходности: -0.25% против 8.87% соответственно.
EL4K.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -0.25%
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам EL4K.DE и EL4F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4K.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 0.05% | 1.88% | 1.40% | 7.39% | -18.12% | -2.54% | 3.36% | 5.14% | 1.09% | 0.30% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 12.62% |
Correlation
The correlation between EL4K.DE and EL4F.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2009 г. | 0.04 |
Over the past year, EL4K.DE and EL4F.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4K.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск
EL4K.DE
EL4F.DE
Сравнение EL4K.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4K.DE | EL4F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4K.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EL4K.DE и EL4F.DE
Максимальная просадка EL4K.DE за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4K.DE и EL4F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4K.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -45.08% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -12.36% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -15.79% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -26.71% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.22% | -38.59% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -2.26% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.33% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.98% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4K.DE и EL4F.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) составляет 1.56%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что EL4K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4K.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.16% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 13.00% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 16.09% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 17.13% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.25% | -13.13% |
Сравнение комиссий EL4K.DE и EL4F.DE
И EL4K.DE, и EL4F.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4K.DE и EL4F.DE
Дивидендная доходность EL4K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности EL4F.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
EL4K.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.52% | 1.58% | 1.25% | 1.24% | 0.56% | 0.60% | 0.67% | 0.89% | 0.81% | 1.90% | 1.92% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
EL4K.DE and EL4F.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4K.DE and EL4F.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4K.DE is categorized as European Government Bonds, while EL4F.DE is Europe Equities. EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EL4F.DE tracks DAX®.
Подберите оптимальное распределение для EL4K.DE и EL4F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор