Сравнение EL4F.DE с PR1Z.DE
EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4F.DE returned 9.08%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4F.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4F.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 17.86% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between EL4F.DE and PR1Z.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EL4F.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4F.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
EL4F.DE
PR1Z.DE
Сравнение EL4F.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4F.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.84 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.79 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4F.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.30 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EL4F.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4F.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -39.52% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.29% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.66% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -24.19% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.41% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.61% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.79% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4F.DE и PR1Z.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4F.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.59% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.98% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.52% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.26% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.63% | -0.38% |
Сравнение комиссий EL4F.DE и PR1Z.DE
EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4F.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EL4F.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4F.DE.
EL4F.DE tracks DAX®, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор