Сравнение EL4F.DE с CEMT.DE
EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4F.DE returned 8.87%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4F.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EL4F.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.44% соответственно.
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EL4F.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 12.62% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between EL4F.DE and CEMT.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between EL4F.DE and CEMT.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4F.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EL4F.DE
CEMT.DE
Сравнение EL4F.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4F.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.10 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.03 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4F.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EL4F.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4F.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -37.66% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -4.26% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -14.36% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -29.23% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -37.66% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.39% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.08% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.16% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4F.DE и CEMT.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4F.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 0.00% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 0.00% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 6.11% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.61% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.11% | +2.14% |
Сравнение комиссий EL4F.DE и CEMT.DE
EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4F.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
EL4F.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
EL4F.DE tracks DAX®, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор