Сравнение EL4B.DE с ELFF.DE
EL4B.DE (Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) and ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) are both exchange-traded funds - EL4B.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while ELFF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4B.DE returned 11.39%/yr vs 1.31%/yr for ELFF.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4B.DE и ELFF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4B.DE показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у ELFF.DE с доходностью 0.40%.
EL4B.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.43%
ELFF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4B.DE и ELFF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.06% | 22.15% | 10.94% | 22.39% | -8.81% | 23.20% | -3.07% | 10.47% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.40% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -3.53% | -0.57% | 0.22% | -0.33% |
Correlation
The correlation between EL4B.DE and ELFF.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, EL4B.DE and ELFF.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4B.DE vs. ELFF.DE — Ранг доходности на риск
EL4B.DE
ELFF.DE
Сравнение EL4B.DE c ELFF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4B.DE | ELFF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.57 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4B.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EL4B.DE и ELFF.DE
Максимальная просадка EL4B.DE за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки ELFF.DE в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4B.DE и ELFF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4B.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -4.95% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -1.64% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -1.64% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -4.60% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.72% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -1.25% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.57% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4B.DE и ELFF.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что EL4B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4B.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.54% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 1.51% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 1.72% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 1.70% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 1.62% | +16.51% |
Сравнение комиссий EL4B.DE и ELFF.DE
И EL4B.DE, и ELFF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4B.DE и ELFF.DE
Дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ELFF.DE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 2.77% | 2.85% | 2.22% | 2.06% | 3.04% | 4.02% | 3.31% | 3.23% | 3.34% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4B.DE and ELFF.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4B.DE and ELFF.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4B.DE is categorized as Europe Equities, while ELFF.DE is European Corporate Bonds. EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50, while ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR.
Подберите оптимальное распределение для EL4B.DE и ELFF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор