Сравнение EL4A.DE с EL4K.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while EL4K.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs -0.25%/yr for EL4K.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и EL4K.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EL4K.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EL4A.DE превзошли акции EL4K.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против -0.25% соответственно.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
EL4K.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и EL4K.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
EL4K.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 0.05% | 1.88% | 1.40% | 7.39% | -18.12% | -2.54% | 3.36% | 5.14% | 1.09% | 0.30% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and EL4K.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2009 г. | 0.03 |
Over the past year, EL4A.DE and EL4K.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. EL4K.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
EL4K.DE
Сравнение EL4A.DE c EL4K.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | EL4K.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | EL4K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.31 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и EL4K.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки EL4K.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и EL4K.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | EL4K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -21.22% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -3.38% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -3.64% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -21.02% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -21.22% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -11.77% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.94% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.22% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и EL4K.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | EL4K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.56% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 3.36% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 3.90% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 6.38% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 5.12% | +13.24% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и EL4K.DE
И EL4A.DE, и EL4K.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и EL4K.DE
EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
EL4K.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.52% | 1.58% | 1.25% | 1.24% | 0.56% | 0.60% | 0.67% | 0.89% | 0.81% | 1.90% | 1.92% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and EL4K.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE and EL4K.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4A.DE is categorized as Europe Equities, while EL4K.DE is European Government Bonds. EL4A.DE tracks DAX®, while EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и EL4K.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор