Сравнение EL4A.DE с D6RQ.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while D6RQ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4A.DE returned 9.09%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 7.97% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and D6RQ.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between EL4A.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
D6RQ.DE
Сравнение EL4A.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.69 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 7.85 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.23 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.09 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -27.29% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.28% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -27.29% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -27.29% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.84% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.82% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.22% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и D6RQ.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.06% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.35% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.84% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.79% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.56% | +0.80% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и D6RQ.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и D6RQ.DE
EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
EL4A.DE is categorized as Europe Equities, while D6RQ.DE is Large Cap Blend Equities. EL4A.DE tracks DAX®, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор