Сравнение EL48.DE с ELFB.DE
EL48.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF) and ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL48.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while ELFB.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Eurozone Sustainability. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL48.DE returned -0.41%/yr vs 12.75%/yr for ELFB.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EL48.DE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for ELFB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL48.DE и ELFB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL48.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ELFB.DE с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EL48.DE уступали акциям ELFB.DE по среднегодовой доходности: -0.41% против 12.75% соответственно.
EL48.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- -0.41%
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам EL48.DE и ELFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 0.11% | 2.29% | 2.95% | 5.23% | -14.85% | -2.18% | 1.63% | 2.29% | 0.33% | 0.04% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
Correlation
The correlation between EL48.DE and ELFB.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | -0.04 |
The correlation between EL48.DE and ELFB.DE shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL48.DE vs. ELFB.DE — Ранг доходности на риск
EL48.DE
ELFB.DE
Сравнение EL48.DE c ELFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL48.DE | ELFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.93 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 6.88 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL48.DE | ELFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.82 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EL48.DE и ELFB.DE
Максимальная просадка EL48.DE за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки ELFB.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL48.DE и ELFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL48.DE | ELFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.24% | -42.72% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -12.55% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -16.40% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -29.56% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.24% | -42.72% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.37% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -7.15% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.53% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL48.DE и ELFB.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) составляет 1.04%, в то время как у Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EL48.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL48.DE | ELFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.34% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 15.10% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 18.91% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 19.73% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 20.99% | -17.39% |
Сравнение комиссий EL48.DE и ELFB.DE
EL48.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ELFB.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL48.DE и ELFB.DE
Дивидендная доходность EL48.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ELFB.DE в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 2.07% | 2.45% | 1.70% | 1.66% | 0.19% | 0.15% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 0.87% | 0.90% | 0.94% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL48.DE and ELFB.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL48.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL48.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
EL48.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ELFB.DE is Europe Equities. EL48.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability. Their fees differ too: 0.09% for EL48.DE and 0.40% for ELFB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL48.DE и ELFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор