Сравнение EL48.DE с EL4F.DE
EL48.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL48.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while EL4F.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL48.DE returned -0.41%/yr vs 8.87%/yr for EL4F.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EL48.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EL4F.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL48.DE и EL4F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL48.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EL48.DE уступали акциям EL4F.DE по среднегодовой доходности: -0.41% против 8.87% соответственно.
EL48.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- -0.41%
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам EL48.DE и EL4F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 0.11% | 2.29% | 2.95% | 5.23% | -14.85% | -2.18% | 1.63% | 2.29% | 0.33% | 0.04% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 12.62% |
Correlation
The correlation between EL48.DE and EL4F.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between EL48.DE and EL4F.DE shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL48.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск
EL48.DE
EL4F.DE
Сравнение EL48.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL48.DE | EL4F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL48.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.52 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EL48.DE и EL4F.DE
Максимальная просадка EL48.DE за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL48.DE и EL4F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL48.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.24% | -45.08% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -12.36% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -15.79% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -26.71% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.24% | -38.59% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -2.26% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -8.33% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.98% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL48.DE и EL4F.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) составляет 1.04%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что EL48.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL48.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.16% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 13.00% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 16.09% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 17.13% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 18.25% | -14.65% |
Сравнение комиссий EL48.DE и EL4F.DE
EL48.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EL4F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL48.DE и EL4F.DE
Дивидендная доходность EL48.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности EL4F.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 2.07% | 2.45% | 1.70% | 1.66% | 0.19% | 0.15% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 0.87% | 0.90% | 0.94% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
EL48.DE and EL4F.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL48.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL48.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EL4F.DE.
EL48.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EL4F.DE is Europe Equities. EL48.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while EL4F.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.09% for EL48.DE and 0.15% for EL4F.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL48.DE и EL4F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор