PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL48.DE с EFRN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL48.DE с EFRN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL48.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - EL48.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL48.DE returned -1.32%/yr vs 2.35%/yr for EFRN.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EL48.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL48.DE и EFRN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL48.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.

EL48.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.02%
1 год
0.83%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
-0.41%

EFRN.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.55%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL48.DE и EFRN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EL48.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF		0.11%2.29%2.95%5.23%-14.85%-2.18%1.63%2.29%0.21%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.87%2.94%4.31%3.97%-0.03%-0.22%-0.04%1.18%-0.78%

Correlation

The correlation between EL48.DE and EFRN.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EL48.DE:
EL48.DE с D6RQ.DEEL48.DE с JER5.DEEL48.DE с ECR1.DEEL48.DE с JREB.DEEL48.DE с ECR3.DEEL48.DE с LCVB.DEEL48.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

EL48.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL48.DE
Ранг доходности на риск EL48.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL48.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL48.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL48.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL48.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL48.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL48.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL48.DEEFRN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.58

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.96

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

8.25

-7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

32.61

-31.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL48.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL48.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EFRN.DE равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL48.DE и EFRN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL48.DEEFRN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.58

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

2.35

-2.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.12

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EL48.DE и EFRN.DE

Максимальная просадка EL48.DE за все время составила -18.24%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL48.DE и EFRN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL48.DEEFRN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-5.68%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-0.31%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.22%

-0.48%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-1.13%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.01%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-0.33%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.08%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EL48.DE и EFRN.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EL48.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL48.DEEFRN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.80%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

0.98%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

0.99%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

1.35%

+2.25%

Сравнение комиссий EL48.DE и EFRN.DE

EL48.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL48.DE и EFRN.DE

Дивидендная доходность EL48.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EFRN.DE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.50%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL48.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF		2.07%2.45%1.70%1.66%0.19%0.15%0.19%0.28%0.28%0.87%0.90%0.94%

Часто задаваемые вопросы

EL48.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL48.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL48.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for EFRN.DE.

EL48.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.09% for EL48.DE and 0.10% for EFRN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL48.DE и EFRN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор