PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIHMX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIHMX с NMTRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIHMX (Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EIHMX returned 2.72%/yr vs 2.37%/yr for NMTRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIHMX charges 0.41%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности EIHMX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIHMX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции EIHMX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.37% соответственно.

EIHMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.25%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.72%

NMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.29%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIHMX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		2.34%3.93%2.56%7.23%-9.70%1.73%6.06%8.74%2.04%4.95%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.58%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Correlation

The correlation between EIHMX and NMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.75

The correlation between EIHMX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с EIHMX:
EIHMX с TIMUXEIHMX с USMTXEIHMX с DFSMXEIHMX с NRKEIHMX с ETYEIHMX с EIAMXEIHMX с EIMAX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с BMNNMTRX с ATOIXNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX

Доходность на риск

EIHMX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIHMX
Ранг доходности на риск EIHMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIHMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIHMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIHMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIHMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIHMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIHMX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIHMXNMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.78

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
4.58

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.69

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.14

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

11.55

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIHMX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIHMX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIHMX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIHMXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.00

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EIHMX и NMTRX

Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и NMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIHMXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-16.36%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.65%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-5.77%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.36%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.32%

-16.36%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.91%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EIHMX и NMTRX

Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.21% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIHMXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.25%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.01%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

4.03%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.40%

+0.02%

Сравнение комиссий EIHMX и NMTRX

EIHMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIHMX и NMTRX

Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		3.97%4.99%4.38%3.21%3.30%2.40%2.90%3.88%3.87%3.90%4.10%4.12%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

EIHMX and NMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to EIHMX (1.21%). In terms of maximum drawdown, EIHMX dropped -39.87% vs NMTRX's -16.36%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIHMX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор