Сравнение EIC с BSJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS).
BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EIC и BSJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIC и BSJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -14.58% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | 8.63% |
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 0.03%.
EIC
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -25.18%
- 1 год
- -27.55%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. BSJS — Ранг доходности на риск
EIC
BSJS
Сравнение EIC c BSJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIC | BSJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | 1.29 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 2.00 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.84 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 11.71 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIC | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.29 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EIC и BSJS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и BSJS
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности BSJS в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 18.11% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIC и BSJS
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и BSJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIC | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -17.73% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.43% | -3.64% | -26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -17.73% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.41% | -0.82% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -4.12% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 0.57% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и BSJS
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIC | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 1.51% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 2.02% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 5.27% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 7.40% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 7.24% | +30.64% |