PortfoliosLab logo
Сравнение EIC с BSJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIC и BSJS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EIC и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.97%
14.34%
EIC
BSJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

BSJS:

1.38

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

BSJS:

2.14

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

BSJS:

1.29

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

BSJS:

1.94

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

BSJS:

10.77

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

BSJS:

0.80%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

BSJS:

6.23%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

BSJS:

-17.73%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

BSJS:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 2.12%.


EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и BSJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
BSJS: 1.38
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
BSJS: 2.14
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
BSJS: 1.29
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
BSJS: 1.94
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
BSJS: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BSJS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
1.38
EIC
BSJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и BSJS

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности BSJS в 7.05%


TTM202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIC и BSJS

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и BSJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-0.56%
EIC
BSJS

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и BSJS

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
4.42%
EIC
BSJS