Сравнение EIB5.DE с EQQQ.DE
EIB5.DE (Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EIB5.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 3-5, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB5.DE returned -0.40%/yr vs 15.31%/yr for EQQQ.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EIB5.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB5.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 15.17%.
EIB5.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам EIB5.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | -0.71% | 2.92% | 2.22% | 5.31% | -10.04% | -1.25% | 1.21% | -1.13% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 15.17% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 14.83% |
Correlation
The correlation between EIB5.DE and EQQQ.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB5.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
EIB5.DE
EQQQ.DE
Сравнение EIB5.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIB5.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.56 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.33 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIB5.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка EIB5.DE за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB5.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB5.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -60.10% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -10.05% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -26.70% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -31.30% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -5.73% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -12.41% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.52% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB5.DE и EQQQ.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) составляет 1.39%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EIB5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB5.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.99% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 12.49% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 17.06% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 20.05% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 20.48% | -17.04% |
Сравнение комиссий EIB5.DE и EQQQ.DE
EIB5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB5.DE и EQQQ.DE
Дивидендная доходность EIB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 2.49% | 2.50% | 2.73% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EIB5.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EIB5.DE is categorized as European Government Bonds, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. EIB5.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 3-5, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for EIB5.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB5.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор