Сравнение EHYB.L с EUCO.L
EHYB.L (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EHYB.L tracks the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (EUR) while EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHYB.L returned 1.48%/yr vs -0.35%/yr for EUCO.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHYB.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for EUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности EHYB.L и EUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EHYB.L торгуется в GBp, в то время как EUCO.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHYB.L показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у EUCO.L с доходностью -2.05%.
EHYB.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.66%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
EUCO.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам EHYB.L и EUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHYB.L Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.20% | 10.94% | 5.36% | 7.67% | -10.29% | -5.42% | -6.81% |
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | -2.05% | 8.41% | -0.27% | 5.49% | -9.22% | -7.08% | -0.02% |
Correlation
The correlation between EHYB.L and EUCO.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between EHYB.L and EUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHYB.L vs. EUCO.L — Ранг доходности на риск
EHYB.L
EUCO.L
Сравнение EHYB.L c EUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EHYB.L) и SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHYB.L | EUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.10 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.25 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHYB.L и EUCO.L
Максимальная просадка EHYB.L за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки EUCO.L в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYB.L и EUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHYB.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -21.72% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -4.02% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -4.02% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -17.14% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -8.05% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -8.49% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.69% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHYB.L и EUCO.L
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EHYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что EHYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHYB.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.34% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.82% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.85% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.32% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 7.20% | +0.46% |
Сравнение комиссий EHYB.L и EUCO.L
EHYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EUCO.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHYB.L и EUCO.L
Дивидендная доходность EHYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EUCO.L в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHYB.L Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.55% | 3.24% | 3.12% | 2.80% | 2.27% | 1.66% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
EHYB.L and EUCO.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUCO.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUCO.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for EHYB.L.
EHYB.L tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (EUR), while EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for EHYB.L and 0.12% for EUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для EHYB.L и EUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор