PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGV7.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGV7.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EGV7.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EGV7.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGV7.DE returned 2.73%/yr vs 0.46%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EGV7.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EGV7.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGV7.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у XGEZ.DE с доходностью -0.85%.

EGV7.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.38%
1 год
0.27%
3 года*
2.73%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
—

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-1.58%
С начала года
-0.85%
1 год
-1.14%
3 года*
0.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGV7.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EGV7.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist		-0.38%2.41%1.81%6.79%-0.85%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		-0.85%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between EGV7.DE and XGEZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between EGV7.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EGV7.DE:
EGV7.DE с SECD.DEEGV7.DE с WEBN.DEEGV7.DE с PRAB.DEEGV7.DE с PR1R.DEEGV7.DE с VGOV.DEEGV7.DE с AUM5.DEEGV7.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EGV7.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV7.DE
Ранг доходности на риск EGV7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV7.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGV7.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.18

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.21

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.24

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.52

+0.72

EGV7.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV7.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV7.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGV7.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка EGV7.DE за все время составила -16.95%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV7.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGV7.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-13.63%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.70%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-7.82%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.31%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.38%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.19%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV7.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) составляет 1.00%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что EGV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGV7.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.68%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

5.25%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

6.45%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

9.86%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

9.86%

-4.94%

Сравнение комиссий EGV7.DE и XGEZ.DE

EGV7.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV7.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность EGV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XGEZ.DE в 2.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EGV7.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist		1.42%1.41%1.47%1.40%1.84%1.64%0.62%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.11%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EGV7.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EGV7.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGV7.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

EGV7.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for EGV7.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGV7.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор