Сравнение EGV7.DE с JE13.DE
EGV7.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - EGV7.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV7.DE returned -1.08%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EGV7.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV7.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV7.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
EGV7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGV7.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | -0.03% | 2.42% | 1.80% | 6.79% | -14.32% | -1.89% | 2.63% | 4.26% | 1.48% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
Correlation
The correlation between EGV7.DE and JE13.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between EGV7.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV7.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
EGV7.DE
JE13.DE
Сравнение EGV7.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV7.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.01 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV7.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EGV7.DE и JE13.DE
Максимальная просадка EGV7.DE за все время составила -16.95%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV7.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV7.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -6.90% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -1.28% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -1.28% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -6.01% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.54% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.76% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.40% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV7.DE и JE13.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EGV7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV7.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.46% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 1.21% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 1.32% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 1.71% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 1.52% | +2.81% |
Сравнение комиссий EGV7.DE и JE13.DE
EGV7.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV7.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность EGV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 1.41% | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.84% | 1.64% | 1.67% | 1.04% | 1.49% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGV7.DE and JE13.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for EGV7.DE.
EGV7.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for EGV7.DE and 0.10% for JE13.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV7.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор