Сравнение EGLN.L с VUAA.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 18.47%/yr vs 14.26%/yr for VUAA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.08%.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
VUAA.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 17.03% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.08% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 10.41% | 14.77% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and VUAA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.01 |
Over the past year, EGLN.L and VUAA.L have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
VUAA.L
Сравнение EGLN.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.49 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 11.81 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и VUAA.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -33.55% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -7.08% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -22.52% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -22.52% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -1.74% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -4.55% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.09% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и VUAA.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.02% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 9.08% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.73% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.99% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.82% | -1.82% |
Сравнение комиссий EGLN.L и VUAA.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и VUAA.L
Ни EGLN.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and VUAA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while VUAA.L is S&P 500. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор