Сравнение EGLN.L с SPYL.DE
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, EGLN.L returned 26.55% vs 26.53% for SPYL.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
EGLN.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.07%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.22% | 46.01% | 34.32% | -0.98% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and SPYL.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
EGLN.L
SPYL.DE
Сравнение EGLN.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.58 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.72 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и SPYL.DE
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -23.27% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -7.13% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -0.46% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -3.23% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.01% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и SPYL.DE
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 2.66% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 7.57% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 11.52% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 14.60% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.60% | +1.42% |
Сравнение комиссий EGLN.L и SPYL.DE
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и SPYL.DE
Ни EGLN.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and SPYL.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while SPYL.DE is S&P 500. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор