Сравнение EGLN.L с RMAU.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 19.54%/yr for RMAU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for RMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и RMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как RMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGLN.L показывает доходность 4.83%, а RMAU.L немного выше – 4.90%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
RMAU.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и RMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 1.93% |
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 4.90% | 45.04% | 34.28% | 9.89% | 6.00% | 3.03% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and RMAU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between EGLN.L and RMAU.L shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
RMAU.L
Сравнение EGLN.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | RMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.70 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.47 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.78 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и RMAU.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки RMAU.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и RMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -21.94% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.61% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -17.61% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -17.61% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -15.39% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.32% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.69% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и RMAU.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | RMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.91% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 21.30% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 24.08% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.97% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 20.55% | -6.17% |
Сравнение комиссий EGLN.L и RMAU.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RMAU.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и RMAU.L
Ни EGLN.L, ни RMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EGLN.L and RMAU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while RMAU.L is Commodities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.22% for RMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и RMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор