Сравнение EGLN.L с IUIT.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 25.33%/yr for IUIT.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.46%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -1.73% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.46% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 20.98% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and IUIT.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.00 |
The correlation between EGLN.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
IUIT.L
Сравнение EGLN.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.04 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.99 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.37 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и IUIT.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -31.38% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.15% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -29.93% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -29.93% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -2.99% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.67% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.16% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.34% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.49% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 20.76% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 23.38% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.70% | -8.32% |
Сравнение комиссий EGLN.L и IUIT.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и IUIT.L
Ни EGLN.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and IUIT.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while IUIT.L is Technology Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор