PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с ASME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с ASME.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 35.85%/yr for ASME.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и ASME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и ASML Holding NV (ASME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ASME.DE с доходностью 77.51%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям ASME.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 35.85% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
22.86%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

ASME.DE

1 день
3.40%
1 месяц
19.29%
С начала года
77.51%
6 месяцев
76.86%
1 год
147.00%
3 года*
34.93%
5 лет*
24.52%
10 лет*
35.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и ASME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
ASME.DE
ASML Holding NV		77.51%37.42%-0.38%36.52%-28.25%81.30%51.01%96.94%-5.28%38.98%

Correlation

The correlation between EGLN.L and ASME.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

-0.02

The correlation between EGLN.L and ASME.DE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

ASML Holding NV

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с ASME.DE:
ASME.DE с ASML.ASASME.DE с QQQASME.DE с 1YD.DEASME.DE с VVSM.DEASME.DE с LIN.DEASME.DE с 3V64.DEASME.DE с VOO

Доходность на риск

EGLN.L vs. ASME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ASME.DE
Ранг доходности на риск ASME.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASME.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASME.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASME.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASME.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASME.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c ASME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и ASML Holding NV (ASME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LASME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.52

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.86

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

8.97

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

23.23

-19.87

EGLN.L vs. ASME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ASME.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и ASME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и ASME.DE

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки ASME.DE в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и ASME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LASME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-51.21%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-15.76%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-44.67%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-47.94%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-47.94%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

0.00%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-13.30%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

6.10%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и ASME.DE

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у ASML Holding NV (ASME.DE) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LASME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

13.30%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

30.78%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

40.20%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

38.24%

-20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

35.44%

-19.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и ASME.DE

EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASME.DE
ASML Holding NV		0.46%0.71%0.92%0.87%1.27%0.47%0.64%1.19%1.02%0.82%0.99%0.84%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and ASME.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и ASME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор