Сравнение EFRN.DE с ELFF.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while ELFF.DE tracks the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.39%/yr vs 1.39%/yr for ELFF.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ELFF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и ELFF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ELFF.DE с доходностью 0.72%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
ELFF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и ELFF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.22% | 2.91% | 4.29% | 4.00% | -0.00% | -0.20% | 0.00% | -0.00% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.72% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -3.53% | -0.57% | 0.22% | -0.26% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and ELFF.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between EFRN.DE and ELFF.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. ELFF.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
ELFF.DE
Сравнение EFRN.DE c ELFF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFRN.DE | ELFF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 1.06 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.93 | 2.95 | +24.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и ELFF.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.58%, что больше максимальной просадки ELFF.DE в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и ELFF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -4.95% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.64% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -1.64% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -4.60% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.23% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.59% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и ELFF.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.27%, в то время как у Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.46% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.50% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.71% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.71% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.61% | +0.09% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и ELFF.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ELFF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и ELFF.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ELFF.DE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.49% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and ELFF.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ELFF.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.15% for ELFF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и ELFF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор