PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOC.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC.L с SBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOC.L (Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC.L returned -10.35%/yr vs 4.66%/yr for SBIO.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC.L charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности EDOC.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (EDOC.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.34%.

EDOC.L

1 день
4.72%
1 месяц
5.76%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-6.31%
1 год
1.67%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDOC.L
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD		-1.79%9.53%-3.40%-12.13%-29.43%-14.38%1.21%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%-1.66%

Correlation

The correlation between EDOC.L and SBIO.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.63

The correlation between EDOC.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOC.L и SBIO.L

Секторы
EDOC.L
SBIO.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EDOC.L
100.0%
SBIO.L
100.0%

Сырьевые материалы

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Коммуникационные услуги

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Энергетика

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Финансовые услуги

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Промышленность

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Недвижимость

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Технологии

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Коммунальные услуги

EDOC.L

-

SBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с EDOC.L:
EDOC.L с KURE.LEDOC.L с BIGT.LEDOC.L с XDWH.LEDOC.L с HEAW.LEDOC.L с BOTG.LEDOC.L с WHCE.LEDOC.L с GLD
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

EDOC.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC.L
Ранг доходности на риск EDOC.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (EDOC.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOC.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.09

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.01

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

5.38

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

16.56

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOC.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOC.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.09

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.27

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EDOC.L и SBIO.L

Максимальная просадка EDOC.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOC.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-39.44%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-7.64%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.88%

-26.88%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-38.33%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

-2.84%

-50.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.17%

-16.83%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

2.49%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC.L и SBIO.L

Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (EDOC.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеют волатильность 6.66% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOC.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

15.27%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

19.67%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

21.21%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

22.23%

+5.32%

Сравнение комиссий EDOC.L и SBIO.L

EDOC.L берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC.L и SBIO.L

Ни EDOC.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDOC.L and SBIO.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.L.

EDOC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC.L and 0.40% for SBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор