Сравнение EDM6.DE с LCUK.DE
EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 8.72%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDM6.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDM6.DE показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
EDM6.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDM6.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM6.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 7.51% | 17.44% | 8.39% | 15.68% | -12.34% | 25.49% | -1.54% | 10.00% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 7.41% |
Correlation
The correlation between EDM6.DE and LCUK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between EDM6.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM6.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
EDM6.DE
LCUK.DE
Сравнение EDM6.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM6.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.04 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.27 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM6.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EDM6.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM6.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -41.10% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -8.31% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -16.69% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -16.69% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.84% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.66% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.33% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM6.DE и LCUK.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM6.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.62% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.28% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 12.17% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.12% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.10% | -0.61% |
Сравнение комиссий EDM6.DE и LCUK.DE
EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM6.DE и LCUK.DE
EDM6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM6.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
EDM6.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for EDM6.DE.
EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор