PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

EDIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции SPYD немного впереди с 8.45%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий EDIV и SPYD

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.49

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.78

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.59

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

2.09

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.30

Корреляция

Корреляция между EDIV и SPYD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и SPYD

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и SPYD

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-46.42%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.35%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-22.25%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-46.42%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.70%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-6.24%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и SPYD

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.03%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.61%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.67%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.24%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.80%

-2.22%