PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDIV.L с MVEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV.L с MVEU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDIV.L returned 13.57%/yr vs 11.58%/yr for MVEU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MVEU.L.

Доходность

Сравнение доходности EDIV.L и MVEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDIV.L торгуется в GBP, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDIV.L показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у MVEU.L с доходностью 6.67%.

EDIV.L

1 день
0.76%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
7.10%
С начала года
7.59%
1 год
11.94%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEU.L

1 день
0.91%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.14%
С начала года
6.67%
1 год
10.00%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV.L и MVEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		7.59%22.05%4.13%13.56%-8.58%-17.19%
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		6.67%17.63%6.71%8.45%-8.16%0.59%

Correlation

The correlation between EDIV.L and MVEU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between EDIV.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV.L и MVEU.L

Секторы
EDIV.L
MVEU.L

Финансовые услуги

24.5%
17.7%

Промышленность

19.9%
15.6%

Коммунальные услуги

17.6%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
14.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.3%

Сырьевые материалы

6.6%
5.2%

Технологии

3.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.6%

Энергетика

1.6%
6.6%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Финансовые услуги

EDIV.L
24.5%
MVEU.L
17.7%

Промышленность

EDIV.L
19.9%
MVEU.L
15.6%

Коммунальные услуги

EDIV.L
17.6%
MVEU.L
10.0%

Здравоохранение

EDIV.L
8.6%
MVEU.L
12.8%

Потребительский защитный сектор

EDIV.L
7.6%
MVEU.L
14.5%

Коммуникационные услуги

EDIV.L
6.9%
MVEU.L
8.3%

Сырьевые материалы

EDIV.L
6.6%
MVEU.L
5.2%

Технологии

EDIV.L
3.9%
MVEU.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

EDIV.L
1.8%
MVEU.L
3.6%

Энергетика

EDIV.L
1.6%
MVEU.L
6.6%

Недвижимость

EDIV.L
1.1%
MVEU.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с MIVO.LEDIV.L с PRUK.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.LEDIV.L с MVED.L
Часто сравнивают с MVEU.L:
MVEU.L с SVOLMVEU.L с VTMVEU.L с FLXD.LMVEU.L с CS1.LMVEU.L с EUHD.LMVEU.L с PRUK.LMVEU.L с CSP1.L

Доходность на риск

EDIV.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MVEU.L
Ранг доходности на риск MVEU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEU.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEU.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIV.LMVEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.08

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.54

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.40

+0.82

EDIV.L vs. MVEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVEU.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV.L и MVEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV.L и MVEU.L

Максимальная просадка EDIV.L за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки MVEU.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV.L и MVEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIV.LMVEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-23.74%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.32%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-8.32%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.83%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-3.52%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.94%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV.L и MVEU.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что EDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIV.LMVEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.70%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

9.18%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

11.30%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.56%

+2.91%

Сравнение комиссий EDIV.L и MVEU.L

EDIV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV.L и MVEU.L

Ни EDIV.L, ни MVEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDIV.L and MVEU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EDIV.L.

EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EDIV.L and 0.25% for MVEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV.L и MVEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор